Vyhledávání příležitostí na základě hodinové volatility

V předchozím příspěvku jsme si vysvětlili základní principy Initial Balance a jak se dá  využít při obchodování a dnes se zaměříme na další možnosti vyhledávání obchodních příležitostí, s využitím indikátoru Initial Balance a vizuálního analytického nástroje  “Data Analyst” (s ohledem na nutné změny v  logice prozatím v beta verzi).  Pro demonstraci byl v tomto případě použit měnový pár EURUSD a to i přes fakt, že není  pro některé tyto přístupy zcela ideální. Poslouží nám však jako příklad pro ukázku toho, co vše může mít vliv na naše výsledky.

Na níže uvedeném obrázku, který byl získán přímo z indikátoru Data Analyst vidíme místa s maximální průměrnou hodinovou volatilitou za posledních 100 dnů.

Denní rozsah pro výpočet průměrné hodinové volatility, lze v tomto indikátoru měnit přímo v grafu, a to kliknutím na příslušné pole obsahující hodnotu 100 v řádku “interval” (viz. výše) a my si tak můžeme ověřit, zda li se jedná o zvýšenou volatilitu v kratším časovém horizontu, nebo lze zjednodušeně říci, že se zmíněný pár chová takto po celou dobu dostupné historie.
V případě, že si chceme ověřit nějaké jiné období, jednoduše prostě změníme  v grafu hodnotu např. na posledních 30 pracovních dní a zjistíme jestli zvýšený aktuální pohyb nesouvisí pouze z nějakým fundamentem či aktuální situací ve světě.

Maximální hodinová volatilita

Jak je z obrázku výše patrné tak místa s nejvyšší průměrnou hodinovou volatilitou na tomto instrumentu označené červenou značkou 1,2 a 3. (viz. obr. výše), zhruba  korespondují s  otevřením Londýnské seance v bodě č.1, v první hodinou New Yorské seance pro bod č.2 a poté okolo 16 hodiny středoevropského času  (čas v platformě u tohoto zvoleného brokera je  posunut o jednu hodinu od místního středoevropského času).
Logikou pro vyhledávání vhodných kandidátů pro další testování založených na tomto principu, by tedy v tomto případě mohlo být, stanovení určitých časových úseků např. poslední svíčky M15, M30, či hodiny před tímto obdobím, či průraz tohoto rozpětí v následujících hodinách, kdy je již jasně definován směr, kterým by se mohl vybraný instrument ubírat dále. Dále  by následovala prvotní vizuální kontrola toho, zda dochází pravidelně k průrazům této zóny jedním, nebo oběma směry tak, abych bylo možno získat  určitou statistickou výhodu, která by z dlouhodobého hlediska byla zisková. Potvrzení této naší domněnky lze provést poté jednoduše vizuálně pohybem zpět v grafu a prvotní předpoklad si lze tímto způsobem ověřit. Je jasné, že se jedná o velice krátký časový úsek, nicméně v tomto kroku vyhledáváme pouze vhodné adepty k dalšímu průzkumu a delšímu testování.

Zkušenějšímu obchodníkovi a pozornějšímu čtenáři zcela jistě dojde, že obchodování v těchto časech nemusí být na tomto páru opravdu vhodné, s ohledem na skutečnost, že výše uvedené časy, jsou většinou právě ty hodiny, kdy je vyhlašováno nejvíce fundamentů (novinek) a to je právě také oním důvodem tohoto zvýšeného pohybu. To však ale neznamená, že neexistují instrumenty, či komodity, na níž by daná strategie  nemohla dávat logiku a to například v případech že by se uvedené časy nacházeli například mimo hlavní obchodní hodiny.

Výhody:
Dostatečný pohyb na zvoleném intrumentu
Nevýhody:
Velice často se tyto úseky náchází ve fundamentech a obchodování bývá riskantní, falešné průrazy na volatilních instrumentech, správné definování vstupů nebývá jednoduché
Minimální hodinová volatilita

Druhou možností využití výše uvedeného přístupu je vyhledávání míst s minimální průměrnou hodinovou volatilitou, kde následně volatilita začne znovu narůstat (viz. modré šipky). Jak vidíme na výše uvedeném grafu, dochází v průběhu dne opakovaně k nárustu hodinové volatility v určítých časových rámcích.

Na výše uvedeném obrázku vidíme, že se tak na tomto instrumentu děje v 1,7 a 14 hodin a pro prvotní analýzu bychom po té použili obdobnou metodu, jako v případě maximální průměrné volatility. Logikou by pak v tomto případě bylo vyhledávání míst s nárustem volatility a stanovení příslušných zón, po kterých nám daný instrument opakovaně pokračuje jedním směrem alespoň do takové vzdálenosti, která nám dokáže nabídnout nějakou výhodu pro obchodování (ilustrační příkaz. např spekulace na průraz rozpětí, které bylo vytvořeno od 2:00-2:59).

Výhody:
Obchodování instrumentů mimo jejich hlavní obchodní hodiny, např. US indexy po otevření burzy ve Frankfurtu, či Londýně, kde nám nehrozí tak razantní ovlivnění našeho odhadu z důvodů novinek apod.
Nevýhody:
Velice často nalezneme vhodné kandidáty, avšak strategie je nepoužitelná s ohledem na široký spread mimo hlavní obchodní hodiny.
Klesající volatilita

Poslední z možností využití je pak vyhledávání oblastí s postupně klesající volatilitou.  Logika této obchodní myšlenky je založena na předpokladu, že s ohledem na snižující se volatilitu  máme příležitost k vyhledávání takových instrumentů, které trendují nebo se pohybují uvnitř již stanovené zóny vzniklé napříkla v období hlavních obchodních hodin. V této strategii by pak šlo spekulovat například i na korekce uvnitř takto vzniklého pásma. Vždy je třeba si však ověřit, zda testovaný instrument dlouhodobě naplňuje předpoklad chování pro námi vybranou logiku obchodování.

Filtrování obchodů

Popsání obecného přístupu k filtrování obchodů je velice složité už s ohledem na různorodost těchto technik. Vždy je dobré zamyslet selským rozumem nad logikou Vámi zvoleného přístupu a tím proč k pohybu může docházet a až poté zvolit nějaký konkrétní postup. Často přijdete na to, že Váš předpoklad nebyl správný a budete muset začít znova a jinak. O tom ale trading je a “fast money”, jak se Vám snaží namluvit některé portály to opravdu nejsou. Vždyť při podníkání děláte to samé, snažíte se vymyslet jak snížit, náklady, zvýšit zisk, či zajistit nové produkty a přístupy, o které by mohli mít Vaši potencíální zákazníci zájem.

Jako vhodný filtr lze využít price action, vyhodnocení v jaké fázi se aktuálně trh nachází, definice patternů, použití některých trendových indikátorů, či oscilátorů.  Velmi zajímavé jsou vstupy, podložené nějakým fundamentem. Je však jasné, že jiný přístup zvolíte pokud jste swingový obchodník a koukáte se na trh na vyšších časových rámcích, jiný pokud spekulujete na první svíčku H4 v pondělí po otevření trhu a zcela jiný pokud spekulujete jako skalper na příliv objednávek do trhu po otevření burzy v Londýně či New Yorku. Vždy je ale dobré definovat správně to co může být důvodem tohoto opakujícího se pohybu a nastavit s ohledem na tento předpoklad i riziko, které podstupujete. Ačkoliv je na první pohled tato strategie velice jednoduchá, nemusí to být vždy úplná pravda a proměnných které vstupují do hry může být velice mnoho.

Závěrem

V tomto článku jsme si ukázali několik různých přístupů, které by mohli být využity pro vyhledávání strategii založených na hodinové volatilitě. Promyslete si však důkladně co děláte a uvědomte si, že vstupovat do obchodu každý den není nutné. Větší smysl dává kvalita, než kvantita. Pokud nejsou splněny všechny Vámi definované podmínky, nebo to není komfortní může být lepší obchod vynechat. Sledujte skutečné chování ceny na trhu ve Vámi definovaném období a tyto poznatky si pečlivě zaznamenávejte. To a dlouhodobá trpělivost je totiž ta správná cesta k Vašemu úspěchu. Rozdíl mezi dlouhodobým ziskem a ztrátou přitom může být minimální, stačí jen upravit poměr RRR, obchodovat s podporou  fundamentů, či diverzifikovat mezi více instrumenty a překlenout tak horší období. Vždy je tedy třeba vědět co obchodujeme a podle toho se připravit. Obchodujeme-li indexy, měli bychom vědět jak jsou kalkulovány a z čeho jsou složeny, snáze tak zjistíme co na ně má vliv a co může podpořit nebo zhatit náš předpoklad, to stejné platí i pro měny a komodity. Vývoj ceny po vstupu do obchodu nelze ovlivnit, co však můžeme ovlivnit je příprava a risk .
Možností využití je bezpočet a záleží pouze na Vaši fantazii. Samozřejmě se nejedná o nic převratného ale jde o jednoduché logické strategie, které jsou velice často obchodníky používány.

One thought on “Vyhledávání příležitostí na základě hodinové volatility

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *